Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung 01..pdf

Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung 01.

Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt.Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

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DATEIGRÖSSE 9.88 MB
ISBN 9783658041267
AUTOR Ralf Korn
DATEINAME Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung 01..pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 03/05/2020

MW-01. Finanzmathematik und Immobilienbewertung. Modulverantwortlicher: Prof. ... Copeland/Weston/Shastri: Financial Theory an Corporate Policy, Addison Wesley ... im Plenum unter Anwendung moderner Präsentationstechniken vorgestellt. ... möglicht die praktische Anwendung und vertiefte Einübung der Lehrinhalte ... Mar 6, 2020 ... News 2020-01-21 === SEAL, H.L.: Stochastic Theory of a Risk Business. ... Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung ...